Version av Larry Connors 2 period RSI på Nasdaq 100-aktier. källans rikedomslaboratorium. RSI 2-strategin och tillämpa den på Nasdaq 100-aktierna I stället för att begränsa systemet till enbart lång tid kombinerade jag RSI 2 lång strategi med en RSI 2 kort strategi och körde sedan en tvåårig backtest . Reglerna i systemet är enkla. Var länge om priset är över MA 50 och RSI 2 är mindre än 5.Exit när RSI 2 är över 70 eller en 8 procent stop-förlust träffas. Gå kort om priset ligger under MA 50 och RSI 2 är större än 95.Cover när RSI 2 är mindre än 30 eller en 8 procent stopp förlusten träffas. Starta eget kapital är 100 000 och positionering är 5 000 per handel. Antal dagar hålls 4 65. Här är resultatet. Tack du för dig utmärkt artikel om 2-årig RSI Jag ville meddela dig att Larry Connors och Cesar Alvarez har fortsatt sin forskning på RSI. Jag ville göra dig medveten om att de har utvecklat en ny Trading Oscillator med namnet ConnorsRSI tillsammans med ett gratis Strategi Guidebook med fullständig information för att hjälpa dig och dina kunder att handla denna oscillator Du kan dow läs guiden En introduktion till ConnorsRSI här. Du kan också få de dagliga ConnorsRSI-avläsningarna på alla amerikanska aktier på TradingMarkets Screener som du kan hitta här. Bara att meddela att de undersökte och kvantifierade 2-periodens oscillator och har funnit det är en av de statistiskt bästa oscillatorerna för handlare ConnorsRSI är nästa generationsoscillator med betydligt högre kanter vid marknadens ytterligheter och den är tillgänglig för alla att använda utan kostnad. Dessutom vill du lära dig om en ännu mer ny kraftfullare variation på RSI kan du ladda ner undersökningen gratis här. kontrolleras detsamma för SPY med inmatningsuppsättning som nära när RSI 2 är under och utgången sätts till ett högre stäng inom de närmaste fem dagarna annars med en förlust på den femte handelsdagen sedan Y2K till Dec 2015 resulterar i 75 affärer, 68 vinner, avg per handel vid 1 3 median vid 0 83, avg vinsthandel med 1 74 avg förlusthandel vid -3 02 med en vinstfaktor på 5 6. Varför RSI kan vara en av Bästa korttidsindikatorer. Detta ar ticle publicerades ursprungligen 2007 och grundades på forskning som involverade 7 050 517 affärer från 1 januari 1995 till 30 juni 2006 Vi tillämpade ett pris - och likviditetsfilter som krävde att alla aktier skulle prissättas över 5 och ha ett 100-dagars glidande medelvärde av volym större än 250 000 aktier Denna forskning har uppdaterats till 2010 och omfattar för närvarande 11 022 431 simulerade branscher. Vi anser att Relative Strength Index RSI är en av de bästa indikatorerna. Det finns ett antal böcker och artiklar skrivna om RSI, hur man använder det, och det värde det ger för att förutsäga den kortfristiga riktningen av aktiekurserna Tyvärr är få, om några av dessa påståenden, säkerhetskopierade av statistiska studier. Det är väldigt överraskande med tanke på hur populär RSI är som en indikator och hur många handelsmän som är beroende av det. Klicka här för att lära dig exakt hur du kan maximera avkastningen med vår nya 2-periodars RSI Stock Strategy Guidebook. Medföljande är dussintals högpresterande, fullt kvantifierade lagerstrategier variatio ns baserad kring RSI 2-tiden. De flesta handlare använder 14-åriga RSI, men våra studier har visat att det är statistiskt sett ingen kant går ut så långt Men när du förkortar tidsramen börjar du se några väldigt imponerande resultat. Vår forskning visar att de mest robusta och konsekventa resultaten erhålls genom att använda en 2-årig RSI och vi har byggt upp många framgångsrika handelssystem som innehåller 2-periodens RSI. Innan vi kommer till den faktiska strategin, så är det lite bakgrund på RSI och hur det s. Relative Strength Index. The Relative Strength Index RSI har utvecklats av J Welles Wilder på 1970-talet Det är en mycket användbar och populär momentumoscillator som jämför storleken på ett lager s senaste vinster till storleksordningen av dess senaste förluster. A enkel formel se nedan konverterar prisåtgärden till ett tal mellan 1 och 100 Den vanligaste användningen av denna indikator är att mäta överköpta och överlämnade villkor enkelt sagt, desto högre antal överköpte st ock är, och ju lägre antal desto mer översoldade aktien är. Som nämnts ovan är standardinställningen för RSI 14-perioder. Du kan ändra denna standardinställning i de flesta kartläggningspaket mycket enkelt men om du är osäker på hur du gör Var vänlig kontakta din mjukvaruförsäljare. Vi tittade på över elva miljoner affärer från 1 1 95 till 12 30 10 Tabellen nedan visar den genomsnittliga procentuella vinstförlusten för alla aktier under vår testperiod under en 1 dag, 2 dag och 1 - vecka 5-dygnsperiod Dessa siffror representerar referensvärdet som vi använder för jämförelser. Vi kvantifierade då överköpta och överlämnade förhållanden som mäts av 2-periodens RSI-läsning över 90 överköpt och under 10 överlåtna. Med andra ord tittade vi på alla bestånd med en 2-årig RSI-läsning över 90, 95, 98 och 99, som vi anser vara överköpta och alla bestånd med en RSI-läsning under 2 år under 10, 5, 2 och 1, som vi anser vara översatta. Vi jämförde sedan dessa resultat med referensvärdena , Här är vad vi hittade. Den genomsnittliga avkastningen av aktier med en RSI-avläsning på 2 år under 10 överträffade referensperioden 1 dag 0 08, 2 dagar 0 20 och 1 vecka senare 0 49. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år överträffade betydligt bättre än Referens 1-dag 0 14, 2-dagar 0 32, och 1 vecka senare 0 61. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 i 2 betydligt överträffade referensperioden 1-dag 0 24, 2-dagar 0 48 och 1 vecka senare 0 75. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år översteg betydligt jämförelseindex 1-dag 0 30, 2-dagar 0 62 och 1 vecka senare 0 84. När man tittar Vid dessa resultat är det viktigt att förstå att prestandan förbättrats dramatiskt varje steg på vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år var mycket större än de bestånden med en RSI-läsning på 2 år under 5 mm. Detta innebär att handlare bör se till att bygga strategier kring lager med en RSI-läsning på 2 år under 10.Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en 2 - period RSI-läsning över 90 underperformerade referensvärdet 2 dagar 0 01 och 1 vecka senare 0 02. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på två år över 95 underperformerade referensvärdet och var negativ 2 dagar senare -0 05 , och 1 vecka senare -0 05. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 98 var negativ 1-dag -0 04, 2-dagar -0 12 och 1 vecka senare -0 14.Den genomsnittlig avkastning av aktier med en RSI-avläsning på över två år över 99 var negativ 1 dag -0 07, 2-dagar -0 19 och en vecka senare -0 21. När man tittar på dessa resultat är det viktigt att förstå att prestandan försämrades dramatiskt varje steg på vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 98 var väsentligt lägre än de bestånden med en RSI-läsning på 2 år över 95 etc. Detta betyder aktier med en RSI-period på 2 år läsning över 90 bör undvikas Aggressiva handlare kan se att bygga strategier för korta försäljningar kring dessa stocks. As du kan se i genomsnitt lager med en 2-pe riod RSI under 2 visar en positiv avkastning under nästa vecka 0 75 Också visat är att aktier med en RSI över 98 visar en negativ avkastning under nästa vecka och precis som de övriga artiklarna i denna serie har visat, kan dessa resultat förbättras ytterligare genom att filtrera lagerhandel över det 200-dagars glidande genomsnittet och kombinera 2-periodens RSI med PowerRatings. Chart 1 nedan är ett exempel på ett lager som nyligen hade en 2-årig RSI-avläsning nedan 2.Chart 2 nedan är ett exempel på ett lager som nyligen haft en 2-årig RSI-läsning över 98. Vår forskning visar att Relative Strength Index verkligen är en utmärkt indikator, när den används korrekt. Vi säger när den används korrekt eftersom vår forskning visar att Det är möjligt att fånga kortsiktiga rörelser i aktier med hjälp av RSI 2-tiden, men det visar också att när man använder den traditionella 14-periodens RSI finns det inget värde för denna indikator. Detta uttalande skär till själva väsentligheten för vad TradingMarkets representerar vi baserar ou r handelsbeslut om kvantitativ forskning Denna filosofi gör det möjligt för oss att objektivt bedöma om en handel erbjuder ett bra riskbelöningsalternativ och vad som kan hända i framtiden. Den här forskningen vi presenterar här är bara toppen av isberget med hjälp av RSI för 2-tiden Exempelvis kan man hitta fler resultat genom att leta efter flera dagars avläsningar under 10, 5 eller 2 och ännu bättre resultat kan uppnås genom att kombinera avläsningarna med andra faktorer som att köpa en lågnivå RSI-lager om den handlar 1-3 lägre intradag När tiden går ska vi dela några av dessa forskningsresultat tillsammans med en handfull handelsstrategier med dig. 2-periodens RSI är den enda bästa indikatorn för swinghandlare Läs om hur man framgångsrikt kan handla med den här kraftfulla indikatorn med RSI-lageret på 2 år Strategi Guidebook Klicka här för att beställa din kopia idag. Hur handlar du med 2-periodens RSI del 2? Öka dina returns. We täckte historien och grunderna bakom 2-periodens RSI i den första delen av t hans serie och vi hoppas att du nu har en känsla av hur kraftfull den här indikatorn kan vara och varför vi väljer att basera så många av våra handelsstrategier runtom. För att upprepa igen, desto närmare 2-årig RSI-läsning av en säkerhet når 10 och lägre, desto mer översulvade är det nu När RSI-nivån på 2 år når 90 och högre, desto mer överköpt. Genom årens provning har vi verifierat att ett börs som för närvarande handlar över sitt 200-dagars enkla glidande medelvärde med en RSI-nivå på 2 år av under 2 har en mycket hög sannolikhet för att överträffa kortsiktiga. Nu ska vi tillämpa denna indikator på en av de mest populära typerna av handel där ute. Vi har kammade igenom dussintals välkända och ledande återhämtningsstrategier för att se hur de utför i den verkliga världen och den enkla sanningen är få utställningar med små kanter eller inga märkbara kanter alls. Klicka här för att lära dig exakt hur du tillämpar den enkla bästa swing-handelsindikatorn för din handel med 2-periodens RSI Pullback Trading Strategy. A s Hortidens tidsram i samband med 2-periodens RSI har visat sig ge den högsta avkastningen när trading pullbacks. Since det är inte ett konsekvent korrekt sätt att förutsäga hur långt en uppåtgående rörelse efter en pullback kan vara och lägga en exitstrategi är lika viktigt när handeln återkallas. Vi kommer att täcka den aspekten av återbetalningshandel i del 3 i denna serie, men för nu kan vi titta på en strategi som vi nyligen publicerade i vår senaste guidebok The Long Pullbacks Strategy. We kräver exakta regler och högpresterande kvantifierade testresultat för att handla på en strategi, inklusive starka testresultat på de flesta parametrarna för testning. Alla har en unik handelsstil och - filosofi, men utnyttjande av 2-års RSI med den rätta strategin kan enkelt anpassas för att rymma din egna mål. Längs är ett exempel på en handel som identifierats, placerades och avslutades med hjälp av The Long Pullbacks Strategy. VELT 4 10 12 4 12 12.On 4 10 12 VELT visar en lång ingångssignal enligt The Long Pullbacks strategi vid 11 27 i översolds territorium 2 dagar senare efter återkörningen handlar VELT nu på 12 86 och visar en utlösningssignal på överlåtet territorium för en 14 gain. Our testresultat har visat att köpa en börshandel över sin 200-dagars MA med en 2-årig RSI-läsning under 10 med större kanter som existerar vid 5, 2 och 1 har statistiskt visat en reversion från en återgång på kort sikt. Ännu större kanter uppträder med ytterligare utdrag som inträffar intradag när människor kryper för att lämna sina positioner Utan självbehållande Dessa är de branscher du vill dra nytta av genom att använda 2-periodens RSI som en nyckelkomponent för att bestämma när förhållandena är rätt. Vi har fastställt varför vi använder regelbundet 2-periodens RSI, och som en princip för swing trading har vi visat varför handelsutdrag kan erbjuda stora möjligheter till aktiva näringsidkare Nu måste vi ta med allt tillsammans med rollen som en riktig exitstrategi, som vi kommer att täcka i den slutliga upplagan av denna serie. lär dig dussintals högpresterande handelsstrategier baserade kring 2-periodens RSI inklusive de exakta reglerna för handel och kvantifierade testresultat, klicka här och beställa din kopia av RSI Pullback Trading Strategy 2 idag.
No comments:
Post a Comment